Показатели анализа рядов динамики

При использовании этого метода получают укороченный теоретический ряд, при этом при α =3 ряд укорачивается на 2 уровня (крайних), при α =5 соответственно - на 4 и т.д., а это приводит к потере информации.

Основная тенденция развития в рядах динамики рассчитывается как временная функция f(t). Целью аналитического выравнивания динамического ряда является определение аналитической или графической зависимости f(t). Функция выбирается таким образом, чтобы она давала содержательное объяснение изучаемого процесса.

Подбор функции обычно осуществляется методом наименьших квадратов (МНК), в соответствии с которым наилучшим образом тренд описывает временная функция, обеспечивающая минимальную величину суммы квадратов отклонений эмпирических уровней ряда от соответствующих уровней теоретического ряда:

Наиболее часто в анализе рядов динамики при выравнивании используются следующие зависимости:

• линейная yˆ = a + bt ;

• параболическая yˆ = a + bt + ct2 ;

• показательная функция yˆ = a bt .

Параметр a в линейной трендовой модели обычно интерпретации не имеет, но иногда его рассматривают как обобщенный начальный уровень ряда. Параметр b в трендовом уравнении называется коэффициентом регрессии. Он определяет направление развития явления: при b >0 - уровни ряда динамики равномерно возрастают, при b <0 - равномерно снижаются. Коэффициент регрессии показывает, насколько в среднем изменится уровень ряда при изменении времени на единицу. Это означает, что параметр b можно рассматривать как средний абсолютный прирост с учетом тенденции к равномерному росту (росту в арифметической прогрессии).

Для оценки близости трендового уравнения эмпирическому ряду динамики применяется критерий Фишера (F). Фактический (расчетный) уровень F-критерия сравнивается с теоретическим (табличным) значением: если расчетный F больше табличного, то близость трендового уравнения к эмпирическому ряду достоверна.

Практическая часть

Исходные данные

В качестве исходных данных для статистического анализа взят курс акций АО «Газпром» за 1994 -2012 гг. (см. таблицу 3). Источники:

. Сборник Газпром в вопросах и ответах. 15 лет АО «Газпром» (адрес в сети Интернет: http://www.gazpromqvestions.ru ).

2. Институт комплексных стратегических исследований - База показателей социально-экономического развития России (адрес в сети Интернет: <http://www.icss.ac.ru/macro/>).

Таблица 3. Курс акций АО «Газпром» за 19 лет 1994-2012 гг.

Год

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Курс

5,18

2,20

8,27

30,36

3,66

8,04

8,04

13,28

19,18

33,02

Год

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Курс

68,73

166,08

281,87

343

325,34

109,47

186,68

196,32

180,87

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Другая интересная статья

Обоснование производства и оценка эффективности деятельности ООО МармарТи по основным критериям
Экономика - это наука, изучающая использование различных ограниченных ресурсов для удовлетворения потребностей людей и обеспечения разного рода отношений между различными сторонами, возникающие в процессе хозяйствования. Актуальность темы. Мы живем в безумном ритме жизни, каждый день куда-то спешим, торопимся, бежим. И порой самое необходимое это взбодриться и привести себя в тонус, и проще всего это сделать с помощью натурального, не ферментированного зел ...

Copyright © 2013 - Все права защищены  www.econforward.ru